Сравнение GPMCX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPMCX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.
GPMCX
5.07%
0.83%
5.07%
15.16%
4.53%
N/A
^GSPC
25.15%
2.74%
12.53%
30.93%
13.79%
11.18%
Основные характеристики
| GPMCX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.55 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.56% | 12.23% |
| Макс. просадка | -51.97% | -56.78% |
| Текущая просадка | -35.17% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GPMCX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPMCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и ^GSPC
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и ^GSPC
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 2.70%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.