Сравнение GPMCX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC).
GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPMCX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GPMCX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPMCX и ^GSPC
Основные характеристики
GPMCX:
0.33
^GSPC:
2.16
GPMCX:
0.52
^GSPC:
2.87
GPMCX:
1.07
^GSPC:
1.40
GPMCX:
0.10
^GSPC:
3.19
GPMCX:
1.12
^GSPC:
13.87
GPMCX:
3.60%
^GSPC:
1.95%
GPMCX:
12.28%
^GSPC:
12.54%
GPMCX:
-51.97%
^GSPC:
-56.78%
GPMCX:
-36.82%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, GPMCX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.
GPMCX
2.39%
-2.55%
3.44%
4.05%
2.78%
N/A
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPMCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GPMCX и ^GSPC
Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPMCX и ^GSPC
Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 2.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.