Сравнение GPMCX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GPMCX с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPMCX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GPMCX и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GPMCX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPMCX:

0.36

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

GPMCX:

0.56

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

GPMCX:

1.08

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

GPMCX:

0.12

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

GPMCX:

1.04

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

GPMCX:

5.04%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

GPMCX:

14.73%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

GPMCX:

-51.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GPMCX:

-36.80%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

GPMCX

С начала года

-0.78%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-4.49%

1 год

5.48%

5 лет

6.34%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPMCX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPMCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GPMCX: 0.36

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

GPMCX: 0.56

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

GPMCX: 1.08

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

GPMCX: 0.12

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

GPMCX: 1.04

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GPMCX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и ^GSPC

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GPMCX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и ^GSPC

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 8.66%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GPMCX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GPMCX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPMCX и ^GSPC

GPMCX

^GSPC

Сравнение GPMCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество