PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPMCX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMCX с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPMCX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GPMCX и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPMCX:

0.69

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

GPMCX:

1.00

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

GPMCX:

1.15

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

GPMCX:

0.24

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

GPMCX:

2.01

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

GPMCX:

5.13%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

GPMCX:

14.79%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

GPMCX:

-51.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GPMCX:

-31.72%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

GPMCX

С начала года

7.19%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

5.75%

1 год

10.09%

5 лет

6.76%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPMCX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности GPMCX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPMCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и ^GSPC

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -51.97%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и ^GSPC

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 3.09%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...